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ドル円が上下動するタイミング
ちょっと古いデータで恐縮ですが、下のグラフをご覧ください。
ドル円15分足における、(高値ー安値)の平均値です。
私のブローカーはBrocoなので、下の「0:00」は日本時間の朝8時になります。

ドル円変動幅

これを見ると、ドル円は1日のうち4回、大きく変動する傾向があることがわかります。
つまり、

 (1)1:45「日本時間9:45」…東京時間のいわゆる仲値。
 (2)9:00「日本時間17:00」…ロンドン時間開始
 (3)14:30「日本時間22:30」…NY時間開始
 (4)16:00「日本時間深夜0:00」…ロンドンフィックス

基本といえば基本なんですけど、じゃあこれをEAにどう反映させるかが、EA作成者の腕の見せどころになります。
上の4つの時間帯には値動きが荒くなり、思わぬ大怪我をすることがあるので、私の場合はこの時間でトレードをなるべくオープンしないよう、タイムフィルターをかけているEAもあります。
普通は値動きが大きいところで仕掛けるのでしょうけど、私には無理…。

今回はドル円だけアップしましたが、ユーロドルとか他の通貨ペアも調べてあり、傾向はだいたい同じことを確認しています。
ただしユーロドルの変動幅は、ドル円の変動幅よりももっと大きく、NY時間開始とロンドンフィックスでは、EURUSDは15分で20pips以上動いています。しかも平均で。
為替の世界で一番取引が多いユーロドルのほうが変動は大きいのです。いかに巨額の取引があるか、ということでしょうね。
私のような弱小個人は巨象に踏みつぶされないようおとなしくしているのみ^^;

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| ☆のんき☆ | マーケット解析 | 08:20 | comments(5) | trackbacks(0) | pookmark |
円高
 
24日には88円台だったドル円がたった3日間で84円台にまで行くとは,ヘッジファンド,恐るべし。…と勝手にHFのせいにしていますが(苦笑)。
もしこの急激な円高ドル安を事前に予測できて全財産をショートに投資していたら,今頃は億万長者でしたね。
 
私はいま,復習の意味で,24日までの緩慢な動きと25日からの急激な動きをチャートで眺めています。
そして,急激な円高に進む前の動きを使って,今日までの動きを予測できたかどうか,手がかりを探そうとしてみました。
…うーん,難しい。
ひとつだけ,日足の14本ATRが23日に小さくなっていて,その後の爆発を示唆しているようにも見えます。
 
ドル円日足2009年11月

しかし,今の現実が分かっているからそう感じられるだけで,いわゆるこじつけ,「後付け」の意味しかないでしょう。
それにそもそもこのATRの挙動だけでは,はじけたとき上に飛ぶか下に飛ぶか分かりません。したがって,あらかじめロングまたはショートを見越してポジションを取るなんていうのは無謀です。
 
最近まで私はフォワードテストと称し,8月からデモ口座でEAを稼動させていました。
しかし,ドル円で稼動させているEAは今週の過激な動きに全く対応できず,デモの口座で大きなマイナスを作ってしまいました。
また,別のEAでは89円台のロングを作ったまま,損切りをつけていないので,含み損がすごいことになっています。
こんなのではリアルに移行しても勝つのは無理,先週までは早くリアルで稼動させたくてしょうがなかったのですが,今週に限って言えば「デモでやっててよかった!」と心から思います。ちょっと天狗になっていました。
今はBrocoで口座を開設するための手続きでちょっと時間がかかっていて(英文の書類を揃えるため)リアルの取引開始が遅れ,幸運にも頭を冷やすことができました。
 
それから,こんなことを言っては実際に損をした方々に申し訳ないですけど,今週のこのドル円の一連の動きは,これからEAを改良するうえで非常によいサンプルになりました。
今月前半までのゆっくりした動きとあわせて今月全体で耐えるEAを作ることができれば,今後大概の動きについていけるのではないか,そんな感じさえします。
今月の動きで利益を上げられるようなEAを無理に目指すとカーブフィッティングのワナにはまってしまう可能性があるので,大損しなければラッキー程度のものができればと考えています。
そして,そんなEAを求めて,今日もバックテストに励んでいます。



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| ☆のんき☆ | マーケット解析 | 22:12 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
何「分」に売買すべきか?

MetaTrader4のEAで自動売買していて、以前からずっと考えていたことがあるのですが、売買するとき、9時ちょうどとか、10時30分ちょうどとか、キリが良い時刻に注文することは結構多いと思います。MT4の場合に限らず、チャートのバーがそういう時刻で変わるためにしかたがないことなのかもしれませんが、他人に手の内を読まれるようで、どうも気に入らない(笑)。
そもそも、本当にキリが良い時間に取引が多いのでしょうか? ひょっとすると気のせいかもしれないけれど、もしかしたら何「分」に取引するのが最も得だとか、面白い結果が得られるかもしれませんので、ちょっと調べてみました。

通貨ペアはEURUSDにします。
InstaForexの1分足を用いて、高値と安値の差(High-Low)を検討の対象にしました。なぜこの値を選んだかというと一番手っ取り早かったからですが、そもそもの理由は、取引数が増加すると値動きが激しくなり、結果的に高値と安値の差が大きくなると思ったからです(Volume値はあえて使いませんでした。MetaTrader4のVolumeは怪しいですから)。

まず、データを「分」別に分けます。例えば8時0分は「0」、8時2分は「2」、9時25分は「25」、…というふうに。すると、全ての1分足データは0,1,2,3,4,…,58,59の60通りに分類されます。それぞれについて(High-Low)を集計して平均値をグラフにすると、以下のようになりました。すべての1分足データを調べるのは量が膨大で大変なので、3週間分(今年の1月の第1週、2月の第1週、3月の第1週)を選びました。データ数は、60分×(24*4+23)時間×3週間=21,000件余です。

High-Low

横軸は60通りに分けられた「分」、縦軸は1つの足あたりの(High-Low)をPip値に変換したものです。3本の線はそれぞれ上から1月、2月、3月の平均値です。

さて、グラフの見た感想です。明らかに分かることは、

(1)(High-Low)は1分間でだいたい、平均4〜6 Pip位差がある。
(2)1月→2月→3月に進むにつれて、(High-Low)の変化が小さくなっている。

これも興味深いところですが、今回の目的は、何「分」に取引するのが得になるか分かるか?ということです。もっと細かく見ていきますと…。

(1)どうも、「分」によって(High-Low)値に差がありそうです。
(2)特に「0分」の(High-Low)値は他の時刻より大きいと思われます。
(3)よく見ると「15分」と「30分」、「45分」のときも大きくなっているように見えますが、「0分」のときほど明確ではありません。

この程度では、取引にあまり影響はなさそうですね。あえて言えば「0分」は取引が集中してOff Quotesの頻度が高くなる程度でしょうか。これはこれで問題ありますけど。皆さま、いかがお考えでしょう?

案外、ブローカーがこういう時刻だけスプレッドを大きくしているだけだったりして(笑)。

| ☆のんき☆ | マーケット解析 | 16:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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