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何「分」に売買すべきか?

MetaTrader4のEAで自動売買していて、以前からずっと考えていたことがあるのですが、売買するとき、9時ちょうどとか、10時30分ちょうどとか、キリが良い時刻に注文することは結構多いと思います。MT4の場合に限らず、チャートのバーがそういう時刻で変わるためにしかたがないことなのかもしれませんが、他人に手の内を読まれるようで、どうも気に入らない(笑)。
そもそも、本当にキリが良い時間に取引が多いのでしょうか? ひょっとすると気のせいかもしれないけれど、もしかしたら何「分」に取引するのが最も得だとか、面白い結果が得られるかもしれませんので、ちょっと調べてみました。

通貨ペアはEURUSDにします。
InstaForexの1分足を用いて、高値と安値の差(High-Low)を検討の対象にしました。なぜこの値を選んだかというと一番手っ取り早かったからですが、そもそもの理由は、取引数が増加すると値動きが激しくなり、結果的に高値と安値の差が大きくなると思ったからです(Volume値はあえて使いませんでした。MetaTrader4のVolumeは怪しいですから)。

まず、データを「分」別に分けます。例えば8時0分は「0」、8時2分は「2」、9時25分は「25」、…というふうに。すると、全ての1分足データは0,1,2,3,4,…,58,59の60通りに分類されます。それぞれについて(High-Low)を集計して平均値をグラフにすると、以下のようになりました。すべての1分足データを調べるのは量が膨大で大変なので、3週間分(今年の1月の第1週、2月の第1週、3月の第1週)を選びました。データ数は、60分×(24*4+23)時間×3週間=21,000件余です。

High-Low

横軸は60通りに分けられた「分」、縦軸は1つの足あたりの(High-Low)をPip値に変換したものです。3本の線はそれぞれ上から1月、2月、3月の平均値です。

さて、グラフの見た感想です。明らかに分かることは、

(1)(High-Low)は1分間でだいたい、平均4〜6 Pip位差がある。
(2)1月→2月→3月に進むにつれて、(High-Low)の変化が小さくなっている。

これも興味深いところですが、今回の目的は、何「分」に取引するのが得になるか分かるか?ということです。もっと細かく見ていきますと…。

(1)どうも、「分」によって(High-Low)値に差がありそうです。
(2)特に「0分」の(High-Low)値は他の時刻より大きいと思われます。
(3)よく見ると「15分」と「30分」、「45分」のときも大きくなっているように見えますが、「0分」のときほど明確ではありません。

この程度では、取引にあまり影響はなさそうですね。あえて言えば「0分」は取引が集中してOff Quotesの頻度が高くなる程度でしょうか。これはこれで問題ありますけど。皆さま、いかがお考えでしょう?

案外、ブローカーがこういう時刻だけスプレッドを大きくしているだけだったりして(笑)。

| ☆のんき☆ | マーケット解析 | 16:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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