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どっちが最適?

 いま、ひとつのEAをMT4で最適化しているんですが、出てきた結果を見て、どちらのパターンを使おうか迷っています。

(パターン1) 損益 +1462.63、P/F 2.03、DD 265.38(4.66%)
  ⇒ 損益最大ケース

(パターン2) 損益 +536.99、P/F 1.89、DD 139.52(2.62%)
  ⇒ ドローダウン最小ケース

2009年1月からのデータを使ったバックテストです。取引数はどちらも変わりません。

こういうときいつもの私ならば、ドローダウンが小さいパターン2を選択します。なぜかというと、たとえバックテストで損益最大のケースを選んでも、実際にはろくな成績が得られず痛い目に遭うことが、経験的に多かったからです。

しかし今回は損益の差が2倍以上もあるんですよね。だから悩むんです。
この程度のドローダウンの差だったら、やっぱりたくさん稼げそうなパターン1のほうにしようかなぁ^^;
うーむ。。。


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| ☆のんき☆ | 思いつき・ひとりごと | 14:39 | comments(2) | trackbacks(0) | pookmark |
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どちらもDD10%以内だから迷わずパターン1でしょう。
特に悩む比較ではないと思いますが…
| fa | 2010/03/17 11:33 AM |
faさん

なるほど、ドローダウン10%を超えるかどうかで判断するわけですね。
参考にさせていただきます。
| ☆のんき☆ | 2010/03/17 6:16 PM |









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